کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل اثر علیرضا سارنج

کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل ( به همراه کاربردها در MATLAB و EXCEL )

درباره کتاب

کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل ( به همراه کاربردها در MATLAB و EXCEL ) نوشته دکتر علیرضا سارنج، توسط انتشارات نگاه دانش برای دانشجویان رشته مدیریت چاپ و منتشر شده است.

مولف تلاش کرده است تا مفاهیم تئوری ریسک بازار را نه فقط به صورت مفهومی بلکه با تمرین‌ها و کاربرد‌های عملی در نرم‌افزارهایی مثل MATLAB و Excel به خواننده منتقل کند.

در بخش‌های ابتدایی کتاب، خواننده با مباحث پایه‌ای آشنا می‌شود؛ از معرفی نرم‌افزار MATLAB برای تحلیل داده‌های مالی، ویژگی‌های آماری متغیرهای تصادفی، سری‌های زمانی مالی و ویژگی‌های آن‌ها گرفته تا معیارهای ریسک بازار. پس از آن مدل‌ها و روش‌های کمی مثل رویکرد واریانس-کوواریانس، مدل‌های تخمین نوسان یک‌متغیره و چندمتغیره، شبیه‌سازی، و روش‌های ارزیابی اعتبار مدل‌ها (پس‌آزمایی) مطرح می‌شوند.

ویژگی متمایز این کتاب، تمرکز بر پیاده‌سازی عملی است؛ یعنی نه تنها فرمول‌ها و نظریه‌ها توضیح داده می‌شوند بلکه خواننده روش‌ها را در MATLAB و Excel اجرا می‌کند و داده‌ها را تحلیل می‌کند تا بفهمد چگونه مدل‌ها در عمل عمل می‌کنند. این ساختمان باعث می‌شود کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد و کسانی که پایان‌نامه یا پروژه تحقیقاتی دارند، بسیار مناسب باشد، چرا که آمادگی برای کار با داده، نرم‌افزار و تحلیل پیشرفته در آن فراهم شده است.

فهرست کتاب

آشنایی با matlab
درآمدی بر ویژگی های آماری متغیرهای تصادفی
سری های زمانی مالی و ویژگی ها آن ها
معیار های ریسک بازار
رویکرد واریانس-کوواریانس
مدل های تخمین نوسان یک متغیره و چند متغیره
مدل های شبیه سازی
نظریه ارزش فرین
ارزیابی اعتبار مدل ها(پس آزمایی)