کتاب زنده ماندن در بازار (هنر معامله‌ گری با آپشن‌ ها) سیدکامران یگانگی

کتاب زنده ماندن در بازار (هنر معامله‌ گری با آپشن‌ ها)

درباره کتاب

کتاب زنده ماندن در بازار (هنر معامله‌ گری با آپشن‌ ها) نوشته سیدکامران یگانگی، نوید اسودی، خدیجه کریمی، توسط انتشارات چاپ و نشربازرگانی، برای دانشجویان رشته بازاریابی و مدیریت چاپ و منتشر شده است.

کتاب «زنده ماندن در بازار (هنر معامله‌گری با آپشن‌ها)» نوشته سیدکامران یگانگی به بررسی اصول معامله‌گری در بازارهای مالی با تمرکز بر ابزار آپشن می‌پردازد. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های آپشن، ریسک را مدیریت کرده و سودآوری خود را افزایش دهند.

این کتاب علاوه بر مباحث نظری، به ارائه مثال‌های عملی از معاملات آپشن پرداخته است. مطالعه این اثر برای فعالان بازار سرمایه و دانشجویان مالی بسیار مفید است.

فهرست کتاب

فصل 1: معرفی و اهمیت معاملات آپشن 13
مقدمه‌ای بر بازارهای مالی 13
اهمیت بازارهای مالی 14
انواع بازارهای مالی 15
اهمیت معاملات آپشن در بازارهای مالی 16
مدیریت ریسک 17
فرصت‌های سفته‌بازی 17
افزایش نقدینگی بازار 17
توسعه و تعمیق بازارهای مالی 18
نقش آپشن‌ها در بحران‌های مالی 18
جذابیت آپشن‌ها در بحران‌های مالی 21
خلاصه فصل 22
فصل 2: تاریخچه و تکامل اختیار معاملات 23
دوران باستان و مفاهیم اولیه 23
قرون‌وسطی و تجارت در دریای مدیترانه 25
4 زنده ماندن در بازار: هنر معامله‌گری با آپشن‌ها
نقش قراردادهای مشابه آپشن در تجارت دریایی 25
عوامل ایجاد ریسک در تجارت دریایی 26
استفاده از آپشن ها برای مدیریت ریسک 27
تأثیرات بلندمدت استفاده از آپشن ها در تجارت دریایی 27
دوران رنسانس و ظهور بازارهای مالی اولیه 28
شک لگیری بازارهای مالی اولیه 28
حباب لاله و نخستین بحران مالی ناشی از سفت هبازی 29
ظهور معاملات آپشن به عنوان ابزار مدیریت ریسک 30
تأسیس بازارهای رسمی و گسترش معاملات آپشن 31
معرفی مدل بلک – شولز در دهه 1970 31
گسترش بازارهای مدرن آپشن در قرن 20 32
قرن 21 : توسعه فناوری و گسترش جهانی 33
توسعه الگوریتم های معاملاتی و استراتژی های پیشرفته 33
ظهور بازارهای جدید در آسیا و خاورمیانه 34
تکامل استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک 35
تفاو تهای آپشن ها با سایر ابزارهای مالی 37
مقایسه تطبیقی بین مکانیزم های قدیم و مدل های امروزی 39
خلاصه فصل 41
فصل 3: مکانیزم های پایه ای معاملات آپشن 43
مفاهیم پایه معاملات آپشن 43
انواع آپشن‌ها 43
اجزاء اصلی یک قرارداد آپشن 44
انواع سبک اعمال 45
تفاوت های کلیدی و کاربردها: 46
انواع آپشن ها از حیث قیمت اعمال 50
نقطه سربه سر 53
نمودار سود و زیان آپشن خرید و فروش 54
تعیین ارزش آپشن‌ها 59
ارزش ذاتی 59
ارزش زمانی 60
مکانیزم معاملات آپشن 62
نکول 62
وجه تضمین اولیه 63
حداقل وجه تضمین 64
وجه تضمین جبرانی 65
وضعیت حساب مشتقه 65
تحلیل علمی و مدل‌های مرتبط 66
پیشرفت‌های مدرن 67
کاربردها و اهمیت 67
انواع معاملات 68
شکاف قیمت عرضه و تقاضا 69
عوامل مؤثر بر شکاف قیمت 69
تأثیرات 70
نحوه عملکرد معاملات آپشن در بازارهای مالی 75
استفاده‌های مختلف از آپشن‌ها 76
استراتژیهای معاملاتی با استفاده از آپشن‌ها 78
خلاصه فصل 79
نتیجه‌گیری 83
فصل 4: قیمت‌گذاری آپشن‌ها: عوامل مؤثر و تحلیل‌های یونانی 85
عوامل تعیین‌کننده پریمیوم آپشن‌ها 86
مفهوم حروف یونانی در معاملات آپشن 88
خلاصه فصل 96
فصل 5: استراتژی‌های معاملاتی آپشن 101
آپشن کال 101
آپشن پوت 102
استراتژی های پوشش ریسک 104
استراتژی کاور کال 110
استراتژی های ساده معاملاتی )اسپریدها، استرادل، استرانگل( 116
استرانگل ها 121
خطاهای رایج در اجرای استراتژی‌های آپشن 124
استراتژی‌های چندگانه 125
استراتژی تبدیل 132
تسویه معاملات 140
تسویه نقدی 140
تسویه فیزیکی 141
خلاصه فصل 142
فصل 6: قیمت‌گذاری معاملات آپشن 147
مفاهیم پایه در ارزش گذاری آپشن 148
ارزش ذاتی 148
فصل 7: مدیریت پرتفوی آپشن: استراتژی های پیشرفته برای کنترل ریسک و … 157
اصول کلی مدیریت پرتفوی آپشن 158
تنوع بخشی در پرتفوی آپشن‌ها 158
تنوع بخشی بر اساس نوع آپشن‌ها 158
تنوع بخشی بر اساس دارایی پایه 159
تنوع بخشی بر اساس استراتژی معاملاتی 159
مدیریت ریسک در معاملات آپشن 159
تعیین حد ضرر و حد سود 159
استفاده از هجینگ برای کاهش ریسک 160
محاسبه نسبت ریسک به بازده 161
تعیین نسبت بهینه در معاملات آپشن 161
نظارت و تعدیل پرتفوی 161
پایش مداوم گریکها برای ارزیابی ریسک پرتفوی 162
کاربرد Δ در مدیریت پرتفوی 162
تنظیم 163 Δ
کاربرد γ در مدیریت پرتفوی 163
نحوه کنترل 163 γ
V بررسی تأثیر نوسانات ضمنی بر قیمت آپشنها 164
کاربرد V در مدیریت پرتفوی: 164
نحوه تنظیم 164 V
θارزیابی تأثیر گذر زمان بر ارزش آپشن 164
کاربرد θ در مدیریت پرتفوی: 165
نحوه تنظیم 165 θ
خلاصه فصل 165
فصل 8: معاملات آپشن در بازار ارز دیجیتال 169
معرفی سایت‌های مرجع برای معاملات آپشن 170
مفهوم قراردادهای باز 170
اهمیت موقعیت‌های باز و قیمت اعمال 171
استفاده از شاخص Open Interest By Strike Price در 171 Deribit
اجزاء اصلی نمودار 172
تاریخ سررسید 173
شاخص نوسانات ضمنی 174
خلاصه فصل 188
فصل 9: معاملات آپشن در بورس تهران 193
نقش بورس تهران در اقتصاد کشور 194
چالش‌های بورس تهران 194
اندازه قرارداد 196
افزایش سرمایه در اختیار معامله 196
انجام عملی یک معامله 200
تسویه معامله 201
چالش های معاملات آپشن در بورس 203
خلاصه فصل 204
فصل 10 : روان شناسی معاملات و مدیریت احساسات در معاملات آپشن 211
تأثیر احساسات بر تصمیم گیری در معاملات آپشن 212
رایج ترین اشتباهات روان شناختی در معاملات آپشن 213
توسعه ذهنیت حرفه ای در معاملات آپشن 215
تکنیک های مدیریت احساسات در معاملات آپشن 216
ایجاد استراتژی معاملاتی بر اساس روان‌شناسی بازار 218
خلاصه فصل 221

ضمیمه 1: اجرای عملی یک معامله آپشن در پلتفرم غیرمتمرکز 224 Aevo

ضمیمه 2: نگاهی کوتاه به معاملات آپشن در بورس‌های بین المللی 231

ضمیمه 3: سایت‌های کاربردی برای معاملات آپشن 236

تعریف واژگان 239

منابع 251