کتاب فرآیندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن اثر محمدحسین پورکاظمی
درباره کتاب
کتاب فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن (در اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی) نوشته محمدحسین پورکاظمی, توسط انتشارات سمت، برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت، مهندسی مالی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به‌عنوان منبع قابل استفاده برای دروس «فرایندهای تصادفی»، «قیمت‌گذاری»، «مالی»، «ریاضیات مالی» و «مهندسی مالی» چاپ و منتشر شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌‌مند شوند.
چکیده کتاب
امروزه در دنیای اقتصاد و مدیریت، حوزه‌های مالی به سرعت رشد کرده است. این رشد سریع به‌واسطه ابزارهای مدرن مالی است. برای شناخت این ابزارها فرایندهای تصادفی مورد نیاز است. در این کتاب شما را با فرایندهای تصادفی زمان ـ گسسته و پیوسته، مانند گام تصادفی، دنباله‌های مارکف، مارتینگل، حرکت براونی، فرایندهای تصادفی شمارشی و پواسون به‌طورکامل آشنا می‌کنیم. با استفاده از فرایندهای تصادفی به مدل‌سازی مسائل مختلف در اقتصاد مالی، مدیریت و مهندسی مالی می‌پردازیم. در این کتاب همچنین مسائل مهمی مانند برآورد قیمت سهام، قیمت‌گذاری انواع اختیارهای خرید و فروش، قراردادهای آتی (به‌کمک مدل بلک ـ شولز و دیگر مدل‌ها)، ریسک و بهینه‌سازی پویای تصادفی یا کنترل بهینه تصادفی را تشریح می‌کنیم.
فهرست کتاب
پیشگفتار
فصل اول: مروری بر نظریه احتمال
فصل دوم: آشنایی با ابزارها و بازار‌های مالی
فصل سوم: فرایندهای تصادفی زمان‌ـ گسسته و کاربردهای آن در مهندسی مالی
فصل چهارم: فرایندهای تصادفی زمان‌ـ پیوسته
فصل پنجم: انتگرال‌های تصادفی
فصل ششم: معادلات دیفرانسیل تصادفی
فصل هفتم: مدل تصادفی بلک‌‌ـ شولز
فصل هشتم: مسئله کنترل تصادفی و کاربرد آن
پیوست: جداول احتمال تجمعی توزیع نرمال استاندارد
فهرست منابع
واژه‌نامه
نمایه
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.