کتاب بازارهای مشتقه: مهندسی مالی و مدیریت ریسک
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حسابداری و مالی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مهندسی مالی و مدیریت ریسک» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی کلیه مدیران مالی و حسابداران و سهام‌داران بازار بورس و فرابورس و سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
بازارهای مالی و علم مالی نوین بدون شناخت مشتقات قابل درک نیستند. کتاب بازارهای مشتقه یکی از منابع درسی معتبر رشته مالی است که به تحلیل بازارهای مالی و علم مالی نوین پرداخته است. این کتاب به خواننده امکان می‌دهد تا ابزارهای مشتقه موجود را شناسایی کرده، از نحوه استفاده از آن‌ها آگاه شود، روش‌های قیمت‌گذاری آن‌ها را فراگیرد و بفهمد که چگونه مفاهیم و ابزارهای پایه مشتقه در گستره علم مالی به کار می‌آیند. در این کتاب، فرض بر آن است که خواننده با مفاهیم ابتدایی مالی مانند ارزش فعلی، ارزش آتی و اصول اولیه ریاضی و آمار آشناست.
فهرست کتاب
در پیشانی سخن
پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف
فصل اول: مقدمه‌ای بر مشتقات
بخش اول: بیمه، هج‌کردن و راهبردهای ساده
فصل دوم: معرفی قراردادهای فرارو و اختیارات معامله
فصل سوم: بیمه، کران‌ها و دیگر راهبردها
فصل چهارم: مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک
بخش دوم: قراردادهای فرارو، آتی، و سوآپ
فصل پنجم: قراردادهای مالی فرارو و آتی
فصل ششم: قراردادهای فرارو و آتی کالا
فصل هفتم: قراردادهای آتی و فراروی نرخ بهره
فصل هشتم: سوآپ‌ها
بخش سوم: اختیارات معامله
فصل نهم: رابطه برابری قیمت اختیار معامله و سایر روابط
فصل دهم: قیمت‌گذاری دوجمله‌ای اختیار معامله: مفاهیم پایه
فصل یازدهم: قیمت‌گذاری دوجمله‌ای اختیار معامله: موضوعات انتخابی
فصل دوازدهم: فرمول بلک ـ شولز
فصل سیزدهم: بازارگردانی و دلتاـ هج‌کردن
فصل چهاردهم: اختیارات نامتعارف
منابع
واژه‌نامه
نمایه
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.